Expresión coloquial usada para mostrar incredulidad o estupefacción, generalmente ante algo que contraría. ¿Acaba de pedir a sus seguidores que le escriban su propio libro? Me pinchan y no sangro. Se usa muchas veces de forma irónica ante algo que era más que sabido. ¿Un empresario pidiendo paguita? Me pinchan y no sangro.
Etimología
Por la idea de que uno se queda tan impactado que no se inmuta o incluso como un muerto al que no le fluye ya la sangre.
DiccET 